QuantVista

Снимок на закрытии
S&P 500—|Nasdaq 100—|Dow Jones—|Russell 2000—|Золото—|Облигации 20+ лет—|Недвижимость—|Развитые рынки—|Развивающиеся рынки—|Технологии—|Финансы—|Энергетика—|Здравоохранение—|

Библиотека факторов

Каждый количественный фактор на платформе имеет свою страницу: 180 рыночных факторов, 158 признаков Alpha158 и 360 Alpha360 (в точном соответствии с Microsoft qlib). Просматривайте по категориям или семействам.

Библиотека факторов против Центра факторов

Библиотека факторов — это полный каталог всех 698 записей: 180 рыночных факторов — идентичны Центру факторов, где вы можете отфильтровать и протестировать их одним щелчком мыши — плюс 518 признаков Alpha158/Alpha360, перенесенных дословно из Microsoft qlib для исследования выражений. Центр — это интерактивная рабочая зона для 180 торгуемых факторов; Библиотека — это полный каталог.

Скачать полные наборы данных:hub-factors.jsonalpha158.jsonalpha360.jsonuniverse.json

Factor Hub — 180 факторов по формулам · 180

Факторы сезонности · 6
ML-факторы · 1

Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признаков · 158

KMIDТело K-линии: (close-open)/open, внутридневная сила · 2
KLENДлина K-линии: (high-low)/open, внутридневной диапазон · 1
KUPВерхняя тень относительно открытия · 2
KLOWНижняя тень относительно открытия · 2
KSFTСмещение гравитации: (2*close-high-low)/open · 2
OPENЦена открытия d дней назад к последнему закрытию · 1
HIGHМаксимальная цена d дней назад к последнему закрытию · 1
LOWМинимальная цена d дней назад к последнему закрытию · 1
VWAPVWAP d дней назад к последнему закрытию · 1
ROCТемп изменения: цена закрытия d дней назад к последнему закрытию · 5
MAПростое скользящее среднее к последнему закрытию · 5
STDСтандартное отклонение цены закрытия к последнему закрытию (волатильность цены) · 5
BETAУклон регрессии цены закрытия за d дней (тренд) · 5
RSQRR-квадрат трендовой регрессии · 5
RESIОстаток последней точки относительно тренда · 5
MAXСкользящий максимум к последнему закрытию · 5
MINСкользящий минимум по последним ценам закрытия · 5
QTLUСкользящий 80-й квантиль по ценам закрытия (верхняя граница) · 5
QTLDСкользящий 20-й квантиль по ценам закрытия (нижняя граница) · 5
RANKПроцентный ранг цены закрытия за d дней · 5
RSVЗначение стохастического осциллятора за d дней · 5
IMAXИндекс максимального максимума за d дней · 5
IMINИндекс минимального минимума за d дней · 5
IMXDРасстояние между индексами максимума и минимума · 5
CORRКорреляция цен закрытия и логарифма объема за d дней · 5
CORDИзменение корреляции цены и объема (короткий минус длинный период) · 5
CNTPДоля дней роста за d дней · 5
CNTNДоля дней падения за d дней · 5
CNTDРазница долей дней роста и падения · 5
SUMPСумма положительных изменений к общему изменению · 5
SUMNСумма отрицательных изменений к общему изменению · 5
SUMDРазница вклада вверх и вниз · 5
VMAСкользящая средняя объема по последним объемам · 5
VSTDСтандартное отклонение объема по последним объемам · 5
WVMAВолатильность волатильности объема · 5
VSUMPВклад вверх изменений объема · 5
VSUMNВклад вниз изменений объема · 5
VSUMDРазница вкладов объема · 5

Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 признаков · 360