MA5 MA
Простое скользящее среднее к последнему закрытию
Формула
Mean($close, 5)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0107
ICIR
0.156
Поперечное среднее
1.0003
Поперечное стандартное отклонение
0.0221
Min
0.9333
Max
1.0892
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.