MA30 MA
Простое скользящее среднее к последнему закрытию
Формула
Mean($close, 30)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0119
ICIR
0.234
Поперечное среднее
1.0041
Поперечное стандартное отклонение
0.0906
Min
0.8279
Max
1.4011
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.