MA60 MA
Простое скользящее среднее к последнему закрытию
Формула
Mean($close, 60)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0015
ICIR
-0.029
Поперечное среднее
1.0054
Поперечное стандартное отклонение
0.1316
Min
0.7777
Max
1.7329
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.