VAL009Factor HubФакторы стоимостиНизкий
Фактор свободного денежного потока
Свободный денежный поток к капитализации: сколько реального денежного потока генерируется на каждую единицу цены.
Формула
FCFY = 自由现金流 / 总市值Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
3.88%
Коэффициент Шарпа
0.29
Максимальная просадка
-34.12%
Общая доходность
46.31%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -8.1%2017 -13.9%2018 -6.5%2019 +37.0%2020 +25.3%2021 +0.8%2022 +19.5%2023 -10.0%2024 +5.4%2025 -9.8%2026 +11.9%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar | 117.580 |
| 2 | TER | Teradyne | 115.271 |
| 3 | DELL | Dell Technologies | 58.223 |
| 4 | TGT | Target | 56.428 |
| 5 | EBAY | eBay | 49.012 |
| 6 | PEP | PepsiCo | 36.458 |
| 7 | SMCI | Super Micro Computer | 25.173 |
| 8 | XEL | Xcel Energy | 21.970 |
| 9 | CVS | CVS Health | 17.361 |
| 10 | LEN | Lennar | 12.835 |
| 11 | FCX | Freeport-McMoRan | 10.983 |
| 12 | WMB | Williams Companies | 10.116 |
| 13 | GM | General Motors | 8.843 |
| 14 | EL | Estee Lauder | 7.516 |
| 15 | EXC | Exelon | 7.306 |
| 16 | GLW | Corning | 5.223 |
| 17 | CSX | CSX | 5.081 |
| 18 | KLAC | KLA | 4.945 |
| 19 | CL | Colgate-Palmolive | 4.192 |
| 20 | F | Ford Motor | 3.666 |
| 21 | PCG | PG&E | 3.111 |
| 22 | BKR | Baker Hughes | 2.926 |
| 23 | FANG | Diamondback Energy | 2.900 |
| 24 | LII | Lennox International | 2.697 |
| 25 | ZS | Zscaler | 2.385 |
| 26 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 2.382 |
| 27 | EMR | Emerson Electric | 2.182 |
| 28 | TSN | Tyson Foods | 2.141 |
| 29 | DOW | Dow | 1.847 |
| 30 | MO | Altria | 1.817 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.