Создавайте многофакторные системы ранжирования: выбирайте факторы, веса, направление и область ранжирования (вселенная / сектор / отрасль), получайте композитные перцентильные баллы и проверяйте их по доходности квинтилей.
Функции: rank(x), zscore(x), log(x), abs(x), min(a,b), max(a,b), pow(x,y). Поля: cap, pe, pb, ps, roe, gross, opm(net), div, eps5y, revg, beta, debtEq, curRatio, payout, shortFloat, target, perf3y, perf5y.
Обучить модель гребневой регрессии: характеристики акций прогнозируют доходность следующего месяца, валидация с walk-forward out-of-sample.
λ 1 · 60m
Каждый узел-фактор ранжирует акции в перцентильные баллы от 100 (лучший) до 0 (худший) по позиции в рейтинге; узлы объединяются взвешенным средним (веса нормируются). Область «сектор / отрасль» ранжирует акции внутри собственной группы — секторно-нейтральная техника, используемая институциональными системами ранжирования. Акции без значения фактора не штрафуются (NA-нейтрально).
Топ 0 из 0 акций по композитному перцентильному баллу (0–100)
| # | Тикер | Название | Сектор | Балл | Распределение | Капитализация | Доходн. за 1 год | Потенциал аналитиков |
|---|
240 мес. · избыток против равновзвешенной вселенной
Ранг по последнему кросс-секционному срезу против среднего ранга за 240 месяцев — большие расхождения отмечают акции, дрейфующие между срезами.
Гистограмма композитных баллов по всей вселенной