VAL002Factor HubФакторы стоимостиНизкий
Фактор P/B
Использует соотношение цена/балансовая стоимость для поиска компаний, торгующихся ниже рыночной оценки их чистых активов.
Формула
Score = -PBДоходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
3.65%
Коэффициент Шарпа
0.29
Максимальная просадка
-32.12%
Общая доходность
43.14%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -8.5%2017 -11.7%2018 -7.4%2019 +39.5%2020 +11.0%2021 +1.4%2022 +26.6%2023 -6.8%2024 +5.9%2025 -14.2%2026 +13.6%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | AEP | American Electric Power | -0.001 |
| 2 | TER | Teradyne | -0.002 |
| 3 | DELL | Dell Technologies | -0.003 |
| 4 | PCAR | Paccar | -0.004 |
| 5 | EBAY | eBay | -0.006 |
| 6 | TGT | Target | -0.006 |
| 7 | XEL | Xcel Energy | -0.007 |
| 8 | PCG | PG&E | -0.009 |
| 9 | CVS | CVS Health | -0.009 |
| 10 | FCX | Freeport-McMoRan | -0.015 |
| 11 | SMCI | Super Micro Computer | -0.016 |
| 12 | WMB | Williams Companies | -0.017 |
| 13 | SHW | Sherwin-Williams | -0.022 |
| 14 | GM | General Motors | -0.025 |
| 15 | EL | Estee Lauder | -0.026 |
| 16 | LEN | Lennar | -0.029 |
| 17 | CMG | Chipotle Mexican Grill | -0.031 |
| 18 | PEP | PepsiCo | -0.041 |
| 19 | FANG | Diamondback Energy | -0.052 |
| 20 | KLAC | KLA | -0.052 |
| 21 | PSA | Public Storage | -0.055 |
| 22 | F | Ford Motor | -0.058 |
| 23 | REGN | Regeneron | -0.067 |
| 24 | EIX | Edison International | -0.068 |
| 25 | MU | Micron Technology | -0.070 |
| 26 | VICI | VICI Properties | -0.071 |
| 27 | PPG | PPG Industries | -0.073 |
| 28 | GLW | Corning | -0.073 |
| 29 | CL | Colgate-Palmolive | -0.074 |
| 30 | CDNS | Cadence | -0.075 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.