LOW37 LOW

Минимальная цена d дней назад к последнему закрытию

Формула

Ref($low, 37)/$close

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)
-0.0032
ICIR
-0.055
Поперечное среднее
0.9898
Поперечное стандартное отклонение
0.1710
Min
0.6787
Max
1.9337

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha360.json

Связанные факторы · LOW

LOW59
Ref($low, 59)/$close
 LOW58
Ref($low, 58)/$close
 LOW57
Ref($low, 57)/$close
 LOW56
Ref($low, 56)/$close
 LOW55
Ref($low, 55)/$close
 LOW54
Ref($low, 54)/$close
 LOW53
Ref($low, 53)/$close
 LOW52
Ref($low, 52)/$close
 LOW51
Ref($low, 51)/$close
 LOW50
Ref($low, 50)/$close
 LOW49
Ref($low, 49)/$close
 LOW48
Ref($low, 48)/$close
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей