SEA002Factor HubФакторы сезонностиСредний

Фактор эффекта конца месяца

Окно конца месяца захватывает систематические потоки ребалансировки.

Формула

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)

Годовая доходность

9.90%

Коэффициент Шарпа

0.56

Максимальная просадка

-31.09%

Общая доходность

157.07%

Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）

2016 -4.8%2017 -11.3%2018 -4.4%2019 +27.2%2020 +64.5%2021 +13.1%2022 +29.1%2023 -0.1%2024 -8.3%2025 +5.0%2026 +8.3%

Текущие позиции Топ-30

#	Ticker	Компания	Оценка
1	TER	Teradyne	0.004
2	SOFI	SoFi Technologies	0.004
3	ETN	Eaton	0.003
4	DDOG	Datadog	0.003
5	IBM	IBM	0.003
6	CVS	CVS Health	0.003
7	TXN	Texas Instruments	0.003
8	VLO	Valero Energy	0.002
9	AZO	AutoZone	0.002
10	ALB	Albemarle	0.002
11	AVGO	Broadcom	0.002
12	NET	Cloudflare	0.002
13	MELI	MercadoLibre	0.002
14	NVO	Novo Nordisk	0.002
15	ORCL	Oracle	0.002
16	HD	Home Depot	0.002
17	LII	Lennox International	0.002
18	COP	ConocoPhillips	0.002
19	NEM	Newmont	0.002
20	QCOM	Qualcomm	0.002
21	DELL	Dell Technologies	0.002
22	LULU	Lululemon Athletica	0.002
23	BAC	Bank of America	0.002
24	BA	Boeing	0.002
25	MPC	Marathon Petroleum	0.002
26	LYV	Live Nation	0.002
27	ABT	Abbott Laboratories	0.002
28	PCAR	Paccar	0.002
29	KVUE	Kenvue	0.001
30	LRCX	Lam Research	0.001

Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).

Экспорт данных

Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.

Связанные факторы

SEA001Фактор календарного эффекта

Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect

SEA003Фактор эффекта праздников

Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return

SEA004Фактор сезона отчетности

EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation

SEA005Фактор эффекта Китайского Нового года

CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)

SEA006Фактор эффекта окна политики

NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)