SEA003Factor HubФакторы сезонностиСредний

Фактор эффекта праздников

Сессии перед праздниками обычно имеют положительный дрейд настроений.

Формула

Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return

Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)

Годовая доходность

4.96%

Коэффициент Шарпа

0.35

Максимальная просадка

-32.39%

Общая доходность

62.22%

Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）

2016 -5.1%2017 -9.7%2018 -8.0%2019 +25.8%2020 +30.0%2021 +12.2%2022 +32.0%2023 -6.3%2024 -15.2%2025 +1.2%2026 +5.7%

Текущие позиции Топ-30

#	Ticker	Компания	Оценка
1	QCOM	Qualcomm	0.005
2	SMCI	Super Micro Computer	0.004
3	AMC	AMC Entertainment	0.004
4	ANET	Arista Networks	0.004
5	ETSY	Etsy	0.004
6	META	Meta Platforms	0.003
7	ORCL	Oracle	0.003
8	NVO	Novo Nordisk	0.003
9	CRM	Salesforce	0.003
10	NXPI	NXP Semiconductors	0.003
11	WDAY	Workday	0.003
12	AXP	American Express	0.003
13	BKNG	Booking Holdings	0.003
14	MOS	Mosaic	0.003
15	ZS	Zscaler	0.002
16	GOOGL	Alphabet	0.002
17	DVN	Devon Energy	0.002
18	INTU	Intuit	0.002
19	TXN	Texas Instruments	0.002
20	CMG	Chipotle Mexican Grill	0.002
21	PLTR	Palantir	0.002
22	TTD	The Trade Desk	0.002
23	GS	Goldman Sachs	0.002
24	PYPL	PayPal	0.002
25	HPQ	HP	0.002
26	CMCSA	Comcast	0.002
27	LULU	Lululemon Athletica	0.002
28	HD	Home Depot	0.002
29	MMM	3M	0.002
30	MPC	Marathon Petroleum	0.002

Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).

Экспорт данных

Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.

Связанные факторы

SEA001Фактор календарного эффекта

Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect

SEA002Фактор эффекта конца месяца

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

SEA004Фактор сезона отчетности

EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation

SEA005Фактор эффекта Китайского Нового года

CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)

SEA006Фактор эффекта окна политики

NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)