SEA005Factor HubФакторы сезонностиНизкий
Фактор эффекта Китайского Нового года
Самый сильный сезонный карман года приходится на период перед Китайским Новым годом.
Формула
CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
11.84%
Коэффициент Шарпа
0.65
Максимальная просадка
-25.17%
Общая доходность
206.24%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -3.3%2017 -2.7%2018 -4.6%2019 +32.6%2020 +36.1%2021 +17.5%2022 +20.8%2023 -9.4%2024 +6.8%2025 +21.7%2026 +13.2%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | NUE | Nucor | 5.063 |
| 2 | PLD | Prologis | 4.729 |
| 3 | NET | Cloudflare | 4.629 |
| 4 | GD | General Dynamics | 4.584 |
| 5 | LRCX | Lam Research | 4.452 |
| 6 | MELI | MercadoLibre | 4.380 |
| 7 | ADBE | Adobe | 4.349 |
| 8 | MAA | Mid-America Apartment | 4.251 |
| 9 | ITW | ITW | 4.216 |
| 10 | CARR | Carrier Global | 4.104 |
| 11 | DDOG | Datadog | 3.870 |
| 12 | ETSY | Etsy | 3.825 |
| 13 | C | Citigroup | 3.813 |
| 14 | TRV | Travelers | 3.730 |
| 15 | SNPS | Synopsys | 3.613 |
| 16 | ADI | Analog Devices | 3.517 |
| 17 | SPGI | S&P Global | 3.502 |
| 18 | URI | United Rentals | 3.234 |
| 19 | HPQ | HP | 3.111 |
| 20 | AXP | American Express | 3.094 |
| 21 | ETN | Eaton | 3.079 |
| 22 | MCHP | Microchip Technology | 3.040 |
| 23 | ANET | Arista Networks | 3.033 |
| 24 | ALB | Albemarle | 2.970 |
| 25 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 2.966 |
| 26 | CI | Cigna | 2.882 |
| 27 | PLTR | Palantir | 2.878 |
| 28 | WBD | Warner Bros Discovery | 2.827 |
| 29 | QCOM | Qualcomm | 2.805 |
| 30 | ACN | Accenture | 2.797 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.
Связанные факторы
SEA001Фактор календарного эффекта
Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect
SEA002Фактор эффекта конца месяца
MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)
SEA003Фактор эффекта праздников
Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return
SEA004Фактор сезона отчетности
EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation
SEA006Фактор эффекта окна политики
NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)