OPEN12 OPEN

Цена открытия d дней назад к последнему закрытию

Формула

Ref($open, 12)/$close

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

0.0141

ICIR

0.280

Поперечное среднее

0.9983

Поперечное стандартное отклонение

0.0911

Min

0.7935

Max

1.3591

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.