OPEN55 OPEN

Цена открытия d дней назад к последнему закрытию

Формула

Ref($open, 55)/$close

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0101

ICIR

-0.171

Поперечное среднее

1.0029

Поперечное стандартное отклонение

0.2095

Min

0.6175

Max

2.0552

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.