OPEN56 OPEN

Цена открытия d дней назад к последнему закрытию

Формула

Ref($open, 56)/$close

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0102

ICIR

-0.175

Поперечное среднее

1.0031

Поперечное стандартное отклонение

0.2135

Min

0.5959

Max

2.0166

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.