MAX5 MAX
Скользящий максимум к последнему закрытию
Формула
Max($high, 5)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0156
ICIR
0.236
Поперечное среднее
1.0373
Поперечное стандартное отклонение
0.0346
Min
1.0000
Max
1.1993
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.