COM004Factor HubКомпозитные факторыСредний
Композитный фактор качества и роста
Качественные фильтры, примененные к акциям роста — безопасность без жертв upside.
Формула
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
9.86%
Коэффициент Шарпа
0.60
Максимальная просадка
-27.07%
Общая доходность
156.05%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.8%2017 -5.1%2018 +1.6%2019 +18.1%2020 +33.3%2021 +17.6%2022 +12.6%2023 -2.3%2024 +6.7%2025 +6.2%2026 +24.9%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | 14.023 |
| 2 | FCX | Freeport-McMoRan | 8.600 |
| 3 | MDB | MongoDB | 6.874 |
| 4 | FTNT | Fortinet | 4.823 |
| 5 | DAL | Delta Air Lines | 4.375 |
| 6 | ON | ON Semiconductor | 4.203 |
| 7 | SYK | Stryker | 4.183 |
| 8 | CDNS | Cadence | 3.653 |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 3.625 |
| 10 | STT | State Street | 3.601 |
| 11 | INTU | Intuit | 3.561 |
| 12 | MELI | MercadoLibre | 3.363 |
| 13 | USB | U.S. Bancorp | 3.344 |
| 14 | TFC | Truist Financial | 3.312 |
| 15 | KLAC | KLA | 2.981 |
| 16 | HSY | Hershey | 2.889 |
| 17 | GS | Goldman Sachs | 2.831 |
| 18 | ALL | Allstate | 2.817 |
| 19 | PNC | PNC Financial | 2.807 |
| 20 | ZS | Zscaler | 2.793 |
| 21 | SNPS | Synopsys | 2.696 |
| 22 | LRCX | Lam Research | 2.661 |
| 23 | CVX | Chevron | 2.634 |
| 24 | TXN | Texas Instruments | 2.629 |
| 25 | AMAT | Applied Materials | 2.518 |
| 26 | TDG | TransDigm | 2.463 |
| 27 | WDAY | Workday | 2.438 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 2.272 |
| 29 | CRM | Salesforce | 2.222 |
| 30 | SOFI | SoFi Technologies | 2.187 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.
Связанные факторы
COM001Композитный фактор стоимости и качества
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)
COM002Композитный фактор низковолатильности и дивидендов
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM003Композитный фактор мультифакторной альфы
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)
COM005Композитный фактор импульса и стоимости
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)
COM006Фактор GARP
GARP = Z(盈利增速) - Z(PE) + Z(ROE稳定性)