CNTD5 CNTD

Разница долей дней роста и падения

Формула

Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0029

ICIR

-0.047

Поперечное среднее

0.0190

Поперечное стандартное отклонение

0.4940

Min

-1.0000

Max

1.0000

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · CNTD

CNTD10

Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)

CNTD20

Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)

CNTD30

Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)

CNTD60

Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей