CNTD60 CNTD

Разница долей дней роста и падения

Формула

Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

0.0111

ICIR

0.200

Поперечное среднее

0.0239

Поперечное стандартное отклонение

0.2005

Min

-0.7167

Max

0.5333

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · CNTD

CNTD5

Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)

CNTD10

Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)

CNTD20

Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)

CNTD30

Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей