KLEN KLEN
Длина K-линии: (high-low)/open, внутридневной диапазон
Формула
($high-$low)/$open
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0049
ICIR
-0.063
Поперечное среднее
0.0331
Поперечное стандартное отклонение
0.0248
Min
0.0000
Max
0.1449
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.