IMXD5 IMXD
Расстояние между индексами максимума и минимума
Формула
(IdxMax($high, 5)-IdxMin($low, 5))/5
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0040
ICIR
-0.068
Поперечное среднее
0.0471
Поперечное стандартное отклонение
0.5461
Min
-0.8000
Max
0.8000
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.