IMXD60 IMXD
Расстояние между индексами максимума и минимума
Формула
(IdxMax($high, 60)-IdxMin($low, 60))/60
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0094
ICIR
0.166
Поперечное среднее
0.1175
Поперечное стандартное отклонение
0.6600
Min
-0.9833
Max
0.9833
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.