IMXD20 IMXD
Расстояние между индексами максимума и минимума
Формула
(IdxMax($high, 20)-IdxMin($low, 20))/20
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0197
ICIR
-0.395
Поперечное среднее
0.1070
Поперечное стандартное отклонение
0.6910
Min
-0.9500
Max
0.9500
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.