IMXD30 IMXD
Расстояние между индексами максимума и минимума
Формула
(IdxMax($high, 30)-IdxMin($low, 30))/30
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0044
ICIR
-0.081
Поперечное среднее
0.0418
Поперечное стандартное отклонение
0.6735
Min
-0.9667
Max
0.9667
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.