QTLU5 QTLU
Скользящий 80-й квантиль по ценам закрытия (верхняя граница)
Формула
Quantile($close, 5, 0.8)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0167
ICIR
0.272
Поперечное среднее
1.0118
Поперечное стандартное отклонение
0.0261
Min
0.9618
Max
1.1376
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.