KMID2 KMID
Тело K-линии: (close-open)/open, внутридневная сила
Формула
($close-$open)/($high-$low+1e-12)
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0202
ICIR
-0.308
Поперечное среднее
0.0010
Поперечное стандартное отклонение
0.3953
Min
-0.6667
Max
0.6542
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.