KMID KMID
Тело K-линии: (close-open)/open, внутридневная сила
Формула
($close-$open)/$open
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0194
ICIR
-0.280
Поперечное среднее
0.0008
Поперечное стандартное отклонение
0.0185
Min
-0.0575
Max
0.0672
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.