COM013Factor HubКомпозитные факторыСредний
Композитный фактор всепогодной стратегии
Адаптивные веса смещаются в сторону импульса в бычьем рынке и качества в медвежьем.
Формула
AllWeather = Σ(w_i(regime) * Factor_i)Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
8.80%
Коэффициент Шарпа
0.57
Максимальная просадка
-28.68%
Общая доходность
132.42%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.4%2017 -12.5%2018 -5.1%2019 +13.3%2020 +55.0%2021 +4.9%2022 +39.8%2023 -11.7%2024 +1.4%2025 +11.8%2026 +13.6%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis | 1.965 |
| 2 | CDNS | Cadence | 1.756 |
| 3 | PPG | PPG Industries | 1.265 |
| 4 | GME | GameStop | 1.028 |
| 5 | KMB | Kimberly-Clark | 1.028 |
| 6 | CARR | Carrier Global | 1.012 |
| 7 | DD | DuPont | 0.979 |
| 8 | CI | Cigna | 0.973 |
| 9 | RIO | Rio Tinto | 0.929 |
| 10 | GIS | General Mills | 0.929 |
| 11 | TRV | Travelers | 0.904 |
| 12 | ROKU | Roku | 0.885 |
| 13 | LMT | Lockheed Martin | 0.844 |
| 14 | SLB | SLB | 0.837 |
| 15 | LNG | Cheniere Energy | 0.837 |
| 16 | PEG | Public Service Enterprise | 0.810 |
| 17 | GILD | Gilead Sciences | 0.764 |
| 18 | VZ | Verizon | 0.749 |
| 19 | CL | Colgate-Palmolive | 0.748 |
| 20 | PFE | Pfizer | 0.742 |
| 21 | YUM | Yum Brands | 0.708 |
| 22 | DAL | Delta Air Lines | 0.706 |
| 23 | NKE | Nike | 0.705 |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.694 |
| 25 | TGT | Target | 0.672 |
| 26 | USB | U.S. Bancorp | 0.656 |
| 27 | CCI | Crown Castle | 0.649 |
| 28 | FTNT | Fortinet | 0.635 |
| 29 | ON | ON Semiconductor | 0.629 |
| 30 | AZO | AutoZone | 0.605 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.
Связанные факторы
COM001Композитный фактор стоимости и качества
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)
COM002Композитный фактор низковолатильности и дивидендов
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM003Композитный фактор мультифакторной альфы
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)
COM004Композитный фактор качества и роста
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)
COM005Композитный фактор импульса и стоимости
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)