MIN20 MIN
Скользящий минимум по последним ценам закрытия
Формула
Min($low, 20)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0152
ICIR
0.250
Поперечное среднее
0.9235
Поперечное стандартное отклонение
0.0640
Min
0.6667
Max
1.0000
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.