CNTP5 CNTP

Доля дней роста за d дней

Формула

Mean($close>Ref($close, 1), 5)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0021

ICIR

-0.034

Поперечное среднее

0.4897

Поперечное стандартное отклонение

0.2595

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · CNTP

CNTP10

Mean($close>Ref($close, 1), 10)

CNTP20

Mean($close>Ref($close, 1), 20)

CNTP30

Mean($close>Ref($close, 1), 30)

CNTP60

Mean($close>Ref($close, 1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей