CORR5 CORR
Корреляция цен закрытия и логарифма объема за d дней
Формула
Corr($close, Log($volume+1), 5)
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0067
ICIR
-0.107
Поперечное среднее
0.0211
Поперечное стандартное отклонение
0.5176
Min
-0.9630
Max
0.9764
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.