CORR30 CORR

Корреляция цен закрытия и логарифма объема за d дней

Формула

Corr($close, Log($volume+1), 30)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0056

ICIR

-0.085

Поперечное среднее

-0.0077

Поперечное стандартное отклонение

0.1851

Min

-0.4887

Max

0.5774

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · CORR

CORR5

Corr($close, Log($volume+1), 5)

CORR10

Corr($close, Log($volume+1), 10)

CORR20

Corr($close, Log($volume+1), 20)

CORR60

Corr($close, Log($volume+1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей