CORR20 CORR

Корреляция цен закрытия и логарифма объема за d дней

Формула

Corr($close, Log($volume+1), 20)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0028

ICIR

-0.051

Поперечное среднее

0.0014

Поперечное стандартное отклонение

0.2344

Min

-0.6701

Max

0.6251

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · CORR

CORR5

Corr($close, Log($volume+1), 5)

CORR10

Corr($close, Log($volume+1), 10)

CORR30

Corr($close, Log($volume+1), 30)

CORR60

Corr($close, Log($volume+1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей