CORR60 CORR
Корреляция цен закрытия и логарифма объема за d дней
Формула
Corr($close, Log($volume+1), 60)
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0006
ICIR
0.008
Поперечное среднее
-0.0021
Поперечное стандартное отклонение
0.1508
Min
-0.3644
Max
0.4686
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.