ROC10 ROC
Темп изменения: цена закрытия d дней назад к последнему закрытию
Формула
Ref($close, 10)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0138
ICIR
0.254
Поперечное среднее
0.9924
Поперечное стандартное отклонение
0.0749
Min
0.8050
Max
1.2707
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.