ROC30 ROC
Темп изменения: цена закрытия d дней назад к последнему закрытию
Формула
Ref($close, 30)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0034
ICIR
0.065
Поперечное среднее
1.0155
Поперечное стандартное отклонение
0.1551
Min
0.7228
Max
1.8508
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.