ROC60 ROC
Темп изменения: цена закрытия d дней назад к последнему закрытию
Формула
Ref($close, 60)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0110
ICIR
-0.194
Поперечное среднее
1.0040
Поперечное стандартное отклонение
0.2242
Min
0.6265
Max
2.0441
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.