ROC5 ROC
Темп изменения: цена закрытия d дней назад к последнему закрытию
Формула
Ref($close, 5)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0078
ICIR
0.124
Поперечное среднее
0.9998
Поперечное стандартное отклонение
0.0476
Min
0.8611
Max
1.1800
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.