COM009Factor HubКомпозитные факторыНизкий
Фактор альфы с корректировкой на риск
Максимизация альфы с нейтрализацией стилевых экспозиций по всем риск-измерениям.
Формула
RiskAdjα = Optimize(max α, s.t. ΣβF ≈ 0)Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
9.63%
Коэффициент Шарпа
0.59
Максимальная просадка
-30.96%
Общая доходность
150.85%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -9.2%2017 -4.7%2018 -15.9%2019 +12.9%2020 +55.2%2021 +19.0%2022 +23.1%2023 -0.9%2024 +4.2%2025 +14.6%2026 +13.6%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | CARR | Carrier Global | 2.325 |
| 2 | PLD | Prologis | 2.150 |
| 3 | DELL | Dell Technologies | 2.099 |
| 4 | FCX | Freeport-McMoRan | 1.639 |
| 5 | T | AT&T | 1.502 |
| 6 | CVX | Chevron | 1.496 |
| 7 | MELI | MercadoLibre | 1.387 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin | 1.379 |
| 9 | LNG | Cheniere Energy | 1.357 |
| 10 | TRV | Travelers | 1.330 |
| 11 | CDNS | Cadence | 1.300 |
| 12 | GME | GameStop | 1.266 |
| 13 | DD | DuPont | 1.205 |
| 14 | CL | Colgate-Palmolive | 1.173 |
| 15 | YUM | Yum Brands | 1.153 |
| 16 | SLB | SLB | 1.076 |
| 17 | PPG | PPG Industries | 1.071 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical | 1.069 |
| 19 | MCD | McDonald's | 1.002 |
| 20 | PFE | Pfizer | 0.990 |
| 21 | AMAT | Applied Materials | 0.988 |
| 22 | GIS | General Mills | 0.976 |
| 23 | RIO | Rio Tinto | 0.974 |
| 24 | SOFI | SoFi Technologies | 0.968 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks | 0.958 |
| 26 | PEP | PepsiCo | 0.946 |
| 27 | DIS | Walt Disney | 0.922 |
| 28 | GILD | Gilead Sciences | 0.921 |
| 29 | FTV | Fortive | 0.919 |
| 30 | BHP | BHP | 0.897 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.
Связанные факторы
COM001Композитный фактор стоимости и качества
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)
COM002Композитный фактор низковолатильности и дивидендов
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM003Композитный фактор мультифакторной альфы
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)
COM004Композитный фактор качества и роста
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)
COM005Композитный фактор импульса и стоимости
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)