STD20 STD
Стандартное отклонение цены закрытия к последнему закрытию (волатильность цены)
Формула
Std($close, 20)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0005
ICIR
0.006
Поперечное среднее
0.0370
Поперечное стандартное отклонение
0.0243
Min
0.0063
Max
0.1497
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.