STD5 STD
Стандартное отклонение цены закрытия к последнему закрытию (волатильность цены)
Формула
Std($close, 5)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0090
ICIR
0.113
Поперечное среднее
0.0165
Поперечное стандартное отклонение
0.0117
Min
0.0015
Max
0.0913
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.