STD60 STD
Стандартное отклонение цены закрытия к последнему закрытию (волатильность цены)
Формула
Std($close, 60)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0019
ICIR
0.032
Поперечное среднее
0.0687
Поперечное стандартное отклонение
0.0443
Min
0.0171
Max
0.3843
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.