QTLD30 QTLD
Скользящий 20-й квантиль по ценам закрытия (нижняя граница)
Формула
Quantile($close, 30, 0.2)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0146
ICIR
0.275
Поперечное среднее
0.9607
Поперечное стандартное отклонение
0.0765
Min
0.7429
Max
1.1884
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.