QTLD5 QTLD
Скользящий 20-й квантиль по ценам закрытия (нижняя граница)
Формула
Quantile($close, 5, 0.2)/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0062
ICIR
0.085
Поперечное среднее
0.9886
Поперечное стандартное отклонение
0.0229
Min
0.8333
Max
1.0479
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.