KLOW KLOW
Нижняя тень относительно открытия
Формула
(Less($open, $close)-$low)/$open
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0085
ICIR
-0.116
Поперечное среднее
0.0094
Поперечное стандартное отклонение
0.0072
Min
0.0000
Max
0.0445
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.