KLOW2 KLOW
Нижняя тень относительно открытия
Формула
(Less($open, $close)-$low)/($high-$low+1e-12)
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
-0.0091
ICIR
-0.138
Поперечное среднее
0.3013
Поперечное стандартное отклонение
0.1100
Min
0.0000
Max
0.6667
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.