VSUMP20 VSUMP

Вклад вверх изменений объема

Формула

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

-0.0033

ICIR

-0.056

Поперечное среднее

0.5041

Поперечное стандартное отклонение

0.0360

Min

0.3647

Max

0.6295

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · VSUMP

VSUMP5

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)

VSUMP10

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 10)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)

VSUMP30

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 30)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)

VSUMP60

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей