PRF012Factor HubФакторы прибыльностиНизкий
Фактор стабильности прибыли
Более стабильные потоки прибыли получают как более высокие мультипликаторы, так и более низкий реализованный риск.
Формула
EarnStab = 1 / Std(EPS_growth, 8Q)Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
5.81%
Коэффициент Шарпа
0.41
Максимальная просадка
-26.43%
Общая доходность
75.90%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.6%2017 -4.3%2018 -2.5%2019 +22.9%2020 +38.1%2021 +6.8%2022 +29.2%2023 -13.4%2024 -0.4%2025 +1.1%2026 -2.2%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | GIS | General Mills | 21.368 |
| 2 | FANG | Diamondback Energy | 7.374 |
| 3 | ALB | Albemarle | 5.992 |
| 4 | STZ | Constellation Brands | 4.881 |
| 5 | PCG | PG&E | 4.744 |
| 6 | HAL | Halliburton | 4.717 |
| 7 | WMT | Walmart | 4.697 |
| 8 | FE | FirstEnergy | 4.680 |
| 9 | EBAY | eBay | 4.532 |
| 10 | DVN | Devon Energy | 4.356 |
| 11 | AMGN | Amgen | 4.318 |
| 12 | GD | General Dynamics | 4.273 |
| 13 | SJM | J.M. Smucker | 4.171 |
| 14 | ORLY | O'Reilly Automotive | 4.128 |
| 15 | EIX | Edison International | 4.081 |
| 16 | STLD | Steel Dynamics | 3.969 |
| 17 | AVGO | Broadcom | 3.901 |
| 18 | PG | Procter & Gamble | 3.871 |
| 19 | UNH | UnitedHealth | 3.845 |
| 20 | NET | Cloudflare | 3.694 |
| 21 | WDAY | Workday | 3.608 |
| 22 | AEE | Ameren | 3.571 |
| 23 | DOW | Dow | 3.226 |
| 24 | SRE | Sempra | 3.207 |
| 25 | BKNG | Booking Holdings | 3.192 |
| 26 | BA | Boeing | 3.124 |
| 27 | EPR | EPR Properties | 3.090 |
| 28 | MAA | Mid-America Apartment | 3.036 |
| 29 | NUE | Nucor | 3.016 |
| 30 | LEN | Lennar | 2.985 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.