PRF005Factor HubФакторы прибыльностиНизкий
Фактор операционной маржи
Операционная прибыль к выручке, фокусируется на основном двигателе, а не на разовых статьях.
Формула
经营利润率 = 营业利润 / 营业收入Доходность (Топ-30 с равным весом, лонг, ребалансировка ежемесячно)
Годовая доходность
17.80%
Коэффициент Шарпа
0.99
Максимальная просадка
-22.90%
Общая доходность
414.63%
Накопленная доходность（2016-09 … 2026-08）
2016 -2.6%2017 -5.1%2018 +6.3%2019 +19.9%2020 +47.4%2021 +38.2%2022 +27.5%2023 +3.8%2024 +14.8%2025 +23.8%2026 +13.8%
Текущие позиции Топ-30
| # | Ticker | Компания | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | TRV | Travelers | 0.872 |
| 2 | MET | MetLife | 0.824 |
| 3 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 0.803 |
| 4 | PNC | PNC Financial | 0.802 |
| 5 | ALL | Allstate | 0.784 |
| 6 | AXP | American Express | 0.765 |
| 7 | CB | Chubb | 0.756 |
| 8 | C | Citigroup | 0.749 |
| 9 | GS | Goldman Sachs | 0.743 |
| 10 | STT | State Street | 0.708 |
| 11 | SCHW | Charles Schwab | 0.702 |
| 12 | AIG | American Intl Group | 0.672 |
| 13 | BNY | BNY Mellon | 0.668 |
| 14 | TFC | Truist Financial | 0.636 |
| 15 | MA | Mastercard | 0.619 |
| 16 | PGR | Progressive | 0.600 |
| 17 | PRU | Prudential Financial | 0.576 |
| 18 | PYPL | PayPal | 0.567 |
| 19 | INTU | Intuit | 0.558 |
| 20 | COF | Capital One | 0.533 |
| 21 | USB | U.S. Bancorp | 0.523 |
| 22 | SBAC | SBA Communications | 0.502 |
| 23 | SOFI | SoFi Technologies | 0.500 |
| 24 | BAC | Bank of America | 0.485 |
| 25 | FRT | Federal Realty | 0.483 |
| 26 | CCI | Crown Castle | 0.475 |
| 27 | ESS | Essex Property Trust | 0.468 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 0.461 |
| 29 | WFC | Wells Fargo | 0.445 |
| 30 | V | Visa | 0.433 |
Позиции, вычисленные по точной формуле выше на последнем месячном наблюдении на детерминированной исследовательской панели (2026-08).
Экспорт данных
Экспортируются формулы, статистические данные производительности, 120-месячный ряд и текущие позиции — все необходимое для воспроизведения результатов локально.