VMA20 VMA

Скользящая средняя объема по последним объемам

Формула

Mean($volume, 20)/($volume+1e-12)

Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.

Поперечные статистика & коэффициент информации

Средний IC (60 мес.)

0.0096

ICIR

0.155

Поперечное среднее

1.1825

Поперечное стандартное отклонение

0.4652

Min

0.2836

Max

3.0727

IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.

Экспорт данных

alpha158.json

Связанные факторы · VMA

VMA5

Mean($volume, 5)/($volume+1e-12)

VMA10

Mean($volume, 10)/($volume+1e-12)

VMA30

Mean($volume, 30)/($volume+1e-12)

VMA60

Mean($volume, 60)/($volume+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 признако… Библиотека факторов Factor Hub Лаборатория моделей