OPEN0 OPEN
Цена открытия d дней назад к последнему закрытию
Формула
$open/$close
Выражение выше взято дословно из qlib Alpha158/360 feature engineering (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Движок выражений, совместимый с qlib, вычисляет его на детерминированной исследовательской панели.
Поперечные статистика & коэффициент информации
Средний IC (60 мес.)
0.0194
ICIR
0.280
Поперечное среднее
0.9996
Поперечное стандартное отклонение
0.0184
Min
0.9370
Max
1.0610
IC = ранговая корреляция Спирмена между поперечным сечением фактора и доходностью следующего месяца, вычисленная за последние 60 месяцев на детерминированной исследовательской панели.